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短信是可以设置黑名单的。设置短信黑名单的方式取决于所使用的手机品牌和操作系统。
在手机的通话设置或者短信应用设置里，可以找到拦截设置或拦截名单选项，可以将不想接收短信的号码添加到黑名单中，具体操作可能因手机不同而有所差异，建议查看手机说明书或在线查找具体手机型号的操作方法。
也可以通过第三方软件来实现更强大的短信拦截功能，比如一些手机安全软件或拦截软件，这些软件通常提供更多的自定义设置和过滤选项，可以帮助更有效地管理短信黑名单。
根据手机系统和软件的不同，设置短信黑名单的方式也会有所差异，建议根据自己的需求选择合适的方式。